Последние данные от перекоса показывает, что биткоин (БТД), подразумеваемая волатильность упала после вчерашнего сокращения произошли. Как правило, волатильность в основе любого профессионального трейдера как он измеряет среднесуточные колебания цены и дает представление о рыночных условиях.

Как ранее сообщал в интервью Cointelegraph, событие биткоина вдвое имеет тенденцию к увеличению волатильности из-за его значительной неопределенностью. Трейдеры ожидали, что цена будет либо ралли или дамп во время и после события, таким образом, краткосрочный скачок. На момент написания метрика вернулась на прежний уровень.

Неопределенность может управлять волатильности

За последние несколько месяцев аналитики закрученное повествование, что значительное падение мощности могло произойти после падения. Это якобы обусловлено шахтеров, закрытие операций на основе ASIC за счет субсидии биткоина блок вырезать до 6,25 БТЦ от предыдущей 12.5 БТЦ.

На сегодняшний день по-прежнему является допустимым озабоченность ‘Тодес’ начало, которое вынудит крупные добывающие компании продавать запасы, и, возможно, даже обанкротить тех, кто с большей долей заемного капитала. Одним из возможных драйверов этой поломки окажется тот факт, что важную прибыль для шахтеров была сокращена.

Имейте в виду, что комиссионные сделки редко превышает 5% от выручки «горняков», который состоит в основном этот блок награду субсидии. Сокращая доходы 5 миллиардов долларов горнодобывающей промышленности вдвое может произвести волны неожиданных результатов, в том числе жестких вилок.

Трейдеры полагаются на подразумеваемую волатильность, и двукратное воздействие этой метрики

БТЦ банкомат подразумеваемой волатильности. Источник: Косой

Существует два способа измерения волатильности, либо с использованием исторических данных и анализа текущих параметров рынка премий. Важно отметить, что исторические данные недостаток при приближении чувствительны к цене, так как способствует прошлых движений.

Для биткоин, волатильность была на непрерывном снижении с момента своего пика после падения биткоина $3,600 на 12 марта. Входя в мае, биткоин подразумеваемая волатильность стабилизировалась около уровня в 80%, а биткоин вдвое подошли.

Опционные рынки представляют собой отличный способ для измерения потенциальных ценовых колебаний, потому что они полагаются на трейдеров скин в игре. Высших премий требовали от продавцов параметры отражают растущий страх входящие волатильности.

Как показано на графике ниже, АТМ имею в виду варианты, что удары, использованные для расчета являются деньги, то есть $9,000 для текущего биткоин (БТД) базовая цена в $8,900.

Вызов (бычьим) фактором ценообразования опционов. Источник: Deribit

Таковы стандартные меры волатильности в связи с их почти полным отсутствием внутренней стоимости. Покупатель опциона на покупку (бычий) на $7000 забастовка грозит 1,900 $самоценность, как Bitcoin торгуется значительно выше этого уровня.

Как трейдеры могут интерпретировать падение подразумеваемой волатильности

Подразумеваемая волатильность достигает пиковых уровней означает опционы на рынках премий шипами. Это должно быть интерпретировано как рынок зарядки выше, для страховки, и это идет в обоих направлениях для звонков (бычьих) и ставит (медвежий) варианты.

Основная стратегия покупки опциона предоставляет защиту в случае, если рынок пойдет вверх. Оплатив премиум авансом, тогда он будет в состоянии приобретать биткоин по заранее оговоренной цене. Противоположная картина наблюдается для покупателя опциона, который покупает страховку на случай внезапного падения цен.

Одна вещь, чтобы отметить, что изменение волатильности не бычий, ни медвежий индикатор. Необычно высокие уровни отражают неопределенность и должна привести трейдеров, для обеспечения стоп-лосс в место и значительная маржа кредитное плечо для торгов.

Низкая волатильность не равное снижение риска

Некоторые трейдеры склонны экстраполировать, что низкие сценариев волатильности означает снижение рисков для неожиданных большие свечи. Будьте уверены, что нет такого индикатора. Следует использовать такие периоды для построения страхования позиций по рынкам.

С другой стороны, если трейдер будет застигнут врасплох во время высокой волатильности сценарию, они должны либо закрыть все позиции, чтобы избежать ненужных стоп-лосс исполнения или ортез на взлеты и падения, которые почти наверняка ликвидировать заемных трейдеров.

Для получения дополнительной информации о том, как разобраться в сложностях рынка крипто, посмотреть 10 советов, чтобы сохранить свой портфель крипто выгодно во время кризиса.

Взгляды и мнения, высказанные здесь, являются исключительно теми из автора и не обязательно отражают взгляды нам. Каждый инвестиций и торговли шаг сопряжен с риском. Вы должны проводить свои собственные исследования при принятии решения.